FX ボリンジャーバンドの検証

先週１分足でボリンジャーバンドを参考に、取引したら、損切りしまくりで、７千円以上まけてしまった。
同じ過ちを犯さないために、ちょっと検証してみたいと思う。


・利食い・損切り
設定で、ともに200x0.1pips(≒２千円)で、行っていた。
1Lot(10000通貨≒100万)で行っている勝負で火傷の土合もすくないので、損切りを300x0.1pipsにして、利食いは150x0.1pipsに変更する。

・ボリンジャーバンド
まずは、ボリンジャーバンドの定義をおさらいします。

TP（ティピカルプライス ）の移動平均に対してそ標準偏差 (σ)の±1.0 、±2.0 倍、±3.0 倍の位置 にバンド にバンド (帯)をプロットして いる 。

価格 の変動範囲 が正規分布を取るとの前提に立てば、 価格 の分布確率は以下通りとな る。
・標準偏差± 1σの中に 価格 が収まる確立 ≒ 68 ％
・標準偏差± 2σの中に 価格 が収まる確立 ≒ 95 ％
・標準偏差± 3σの中に価格が収まる確立 ≒ 99 ％
価格 が 1σ、 2σ、3σに 近づく、超える等の動きをした場合に 近づく、超える等の動きをした場合通常の 価格 変動の 範囲外であると捉え、売買変動の 範囲外であると捉え、売買サイン
として活用され ている 。
標準偏差が小さい場合は、価格変動が小さく、大きい場合には価格が大きく動く大相場を意味します。 したがって、バンドが狭まり収縮している場合は、大きく動く前触れとなります。

・検証
そもそも３σの位置にある確率(5％)は、｢異常な価格｣である、よって、２σを超えると、相場が荒れているといったことになるようです。
２σ間での売り買いを行うのが一般的のようです。
しかし、話によると、製作者のボリンジャー自身は、そういった一般的な利用法を否定し、ボラティリティ・ブレイクアウトを使った順張りを薦めているようです。
その大きな理由としては、相場が統計学で定義するような正規分布にはなっていないということが挙げられるようです。

木曜日の１分足は、もうないので、１Hをみると、２σを超えると、２σを超えた状態をしばらく続いています。
よって、２σを超えた場合は、例え、また、１分足で相場が戻っても、また２σを超えるようです。

また、相場が荒れた時に検証してみたい。